Quantocracy es uno de los principales sitios de agregadores de enlaces cuánticos. Lo leo diariamente y te sugiero que lo compruebes si quieres estar al tanto de las noticias en la blogoteca Quant: Bienvenido a tu recurso de Algorithmic Trading GRATIS donde aprenderás cómo desarrollar estrategias rentables de trading algorítmico y ganar una carrera en Comercio cuantitativo. Últimos artículos Por Michael Halls-Moore el 28 de septiembre de 2016 Este es un breve post para que los lectores de QuantStart sepan que estaré hablando en algunos eventos en Nueva York y Singapur durante los próximos meses: Leer más. Por Michael Halls-Moore el 27 de septiembre de 2016 En el artículo anterior de la serie Hidden Markov Models fueron introducidos. Se discutieron en el contexto de la clase más amplia de Modelos de Markov. Estaban motivados por la necesidad de que los comerciantes cuantitativos tuvieran la capacidad de detectar regímenes de mercado para ajustar cómo se manejan sus estrategias cuantitativas. Lee mas. Por Michael Halls-Moore el 21 de septiembre de 2016 Anteriormente en QuantStart hemos considerado los fundamentos matemáticos de State Space Models y Kalman Filters. Así como la aplicación de la biblioteca de pykalman a un par de ETFs para ajustar dinámicamente una relación de cobertura como base para una estrategia de inversión de reversión media. Lee mas. Por Michael Halls-Moore el 6 de septiembre de 2016 El mundo de las finanzas cuantitativas continúa evolucionando a un ritmo rápido. Incluso en los últimos cuatro años de la existencia de este sitio el mercado de los puestos de trabajo cuantitativos ha cambiado significativamente. En este artículo describimos estos cambios. El consejo sobre lo que es probable que sea en demanda en los próximos años será aplicable tanto a aquellos que aún están en la educación, así como aquellos pensando en un cambio de carrera. Lee mas. Un desafío consistente para los comerciantes cuantitativos es la modificación frecuente del comportamiento de los mercados financieros, a menudo abruptamente, debido a los cambios de los períodos de la política del gobierno, el ambiente regulador y otros efectos macroeconómicos. Tales períodos son conocidos coloquialmente como regímenes de mercado y la detección de tales cambios es un proceso común, aunque difícil emprendido por los participantes cuantitativos del mercado. Leer más. Estrategias Cuantitativas - Son para Usted Las estrategias cuantitativas de inversión se han convertido en herramientas muy complejas con la llegada de las computadoras modernas, pero las raíces de las estrategias se remontan a más de 70 años. Por lo general son dirigidos por equipos altamente educados y utilizan modelos patentados para aumentar su capacidad de superar el mercado. Incluso hay programas disponibles que son plug-and-play para aquellos que buscan simplicidad. Los modelos Quant siempre funcionan bien cuando se prueban de nuevo, pero sus aplicaciones actuales y la tasa de éxito son discutibles. Aunque parecen funcionar bien en los mercados alcistas. Cuando los mercados se estropean, las estrategias cuantitativas están sujetas a los mismos riesgos que cualquier otra estrategia. La historia Uno de los padres fundadores del estudio de la teoría cuantitativa aplicada a las finanzas fue Robert Merton. Sólo se puede imaginar lo difícil y lento que fue el proceso antes del uso de las computadoras. Otras teorías en finanzas también evolucionaron a partir de algunos de los primeros estudios cuantitativos, incluyendo la base de la diversificación de la cartera basada en la teoría de la cartera moderna. El uso de la financiación cuantitativa y el cálculo llevó a muchas otras herramientas comunes, incluyendo uno de los más famosos, la opción Black-Scholes fórmula de fijación de precios, que no sólo ayuda a los inversores opciones de precios y desarrollar estrategias, sino que ayuda a mantener los mercados en jaque con liquidez. Cuando se aplica directamente a la gestión de cartera. El objetivo es como cualquier otra estrategia de inversión. Para agregar valor, alfa o exceso de devoluciones. Quants, como se llaman los desarrolladores, componen modelos matemáticos complejos para detectar oportunidades de inversión. Hay tantos modelos por ahí como quants que los desarrollan, y todos dicen ser los mejores. Uno de los puntos más vendidos de una estrategia de inversión cuantitativa es que el modelo, y en última instancia la computadora, hace que la decisión real de compra / venta no sea un ser humano. Esto tiende a eliminar cualquier respuesta emocional que una persona puede experimentar al comprar o vender inversiones. Las estrategias de Quant son ahora aceptadas en la comunidad de inversión y administradas por fondos mutuos, hedge funds e inversores institucionales. Por lo general, van por el nombre de generadores alfa. O alfa gens. Detrás de la cortina Al igual que en El mago de Oz, alguien está detrás de la cortina que conduce el proceso. Como con cualquier modelo, su solamente tan bueno como el ser humano que desarrolla el programa. Aunque no existe un requisito específico para convertirse en un cuantí, la mayoría de las empresas que ejecutan modelos cuantitativos combinan las habilidades de los analistas de inversiones, los estadísticos y los programadores que codifican el proceso en los ordenadores. Debido a la compleja naturaleza de los modelos matemáticos y estadísticos, es común ver credenciales como títulos de posgrado y doctorados en finanzas, economía, matemáticas e ingeniería. Históricamente, estos miembros del equipo trabajaban en las oficinas secundarias. Pero a medida que los modelos cuantitativos se hicieron más comunes, la oficina se está moviendo a la oficina. Beneficios de las estrategias cuantitativas Mientras que la tasa de éxito global es discutible, la razón por la cual algunas estrategias cuantitativas funcionan es que se basan en la disciplina. Si el modelo es correcto, la disciplina mantiene la estrategia trabajando con computadoras de velocidad de rayo para explotar ineficiencias en los mercados basadas en datos cuantitativos. Los propios modelos pueden basarse en tan pocas relaciones como P / E. La deuda a la equidad y el crecimiento de los beneficios, o utilizar miles de insumos trabajando juntos al mismo tiempo. Las estrategias exitosas pueden captar las tendencias en sus primeras etapas, ya que los ordenadores constantemente ejecutan escenarios para localizar ineficiencias antes de que otros lo hagan. Los modelos son capaces de analizar un grupo muy grande de inversiones simultáneamente, donde el analista tradicional puede estar viendo sólo unos pocos a la vez. El proceso de selección puede calificar el universo por niveles de grado como 1-5 o A-F dependiendo del modelo. Esto hace que el proceso de comercio real muy sencillo invirtiendo en las inversiones altamente calificados y la venta de los de baja calificación. Los modelos de Quant también abren variaciones de estrategias como largas, cortas y largas / cortas. Los fondos exitosos cuantitativos mantienen un buen ojo en el control de riesgos debido a la naturaleza de sus modelos. La mayoría de las estrategias comienzan con un universo o un punto de referencia y utilizan ponderaciones sectoriales e industriales en sus modelos. Esto permite a los fondos controlar la diversificación hasta cierto punto sin comprometer el modelo en sí. Los fondos Quant generalmente se ejecutan en una base de costos más bajos porque no necesitan tantos analistas tradicionales y administradores de cartera para ejecutarlos. Desventajas de las estrategias cuantitativas Hay razones por las que muchos inversores no aceptan plenamente el concepto de dejar que una caja negra ejecute sus inversiones. Para todos los fondos exitosos por ahí, al igual que muchos parecen ser infructuosos. Desafortunadamente para la reputación de quants, cuando fallan, fallan grande. Long-Term Capital Management fue uno de los fondos de cobertura cuantitativa más famosos, ya que fue dirigido por algunos de los líderes académicos más respetados y dos economistas ganadores del Premio Nobel, Myron S. Scholes y Robert C. Merton. Durante la década de 1990, su equipo generó rendimientos por encima de la media y atrajo capital de todo tipo de inversionistas. Eran famosos no sólo por explotar las ineficiencias, sino también por el fácil acceso al capital para crear enormes apuestas apalancadas en las direcciones del mercado. La naturaleza disciplinada de su estrategia realmente creó la debilidad que llevó a su colapso. La Administración de Capital a Largo Plazo fue liquidada y disuelta a principios de 2000. Sus modelos no incluían la posibilidad de que el gobierno ruso pudiera incumplir una parte de su propia deuda. Este evento desencadenó eventos y una reacción en cadena ampliada por el estrago causado por el apalancamiento. LTCM estaba tan involucrado en otras operaciones de inversión que su colapso afectó a los mercados mundiales, desencadenando eventos dramáticos. A la larga, la Reserva Federal intervino para ayudar, y otros bancos y fondos de inversión apoyaron a LTCM para evitar cualquier daño adicional. Esta es una de las razones por las cuales los fondos pueden fallar, ya que se basan en hechos históricos que pueden no incluir eventos futuros. Mientras que un equipo fuerte de los factores estará constantemente agregando nuevos aspectos a los modelos para predecir eventos futuros, es imposible predecir el futuro cada vez. Los fondos Quant también pueden quedar abrumados cuando la economía y los mercados están experimentando una volatilidad superior a la media. Las señales de compra y venta pueden llegar tan rápido que la alta facturación puede crear comisiones altas y eventos imponibles. Los fondos Quant también pueden representar un peligro cuando se comercializan como a prueba de oso o se basan en estrategias cortas. Predicción de recesiones. El uso de derivados y la combinación de apalancamiento puede ser peligroso. Un giro equivocado puede llevar a implosiones, que a menudo hacen la noticia. La línea de fondo Las estrategias de inversión cuantitativas han evolucionado desde las cajas negras de la oficina principal hasta las herramientas de inversión convencionales. Están diseñados para utilizar las mejores mentes en el negocio y las computadoras más rápidas tanto para explotar las ineficiencias y el uso de apalancamiento para hacer apuestas en el mercado. Pueden ser muy exitosos si los modelos han incluido todas las entradas correctas y son lo suficientemente ágiles para predecir eventos anormales del mercado. Por otro lado, mientras los fondos cuantitativos son rigurosamente probados hasta que funcionan, su debilidad es que se basan en datos históricos para su éxito. Mientras que la inversión de estilo cuantitativo tiene su lugar en el mercado, es importante ser consciente de sus deficiencias y riesgos. Ser coherente con las estrategias de diversificación. Es una buena idea para tratar las estrategias cuánticas como un estilo de inversión y combinarlo con las estrategias tradicionales para lograr una diversificación adecuada. StrategyQuant - Estrategias de negociación generadas por ordenador Plataforma de uso StrategyQuant para construir nuevos sistemas de comercio automatizado para cualquier mercado o plazo Generar cientos de pruebas de estrategias por hora Ejecute pruebas de robustez para evitar la adaptación de curvas Construir en Walk-Forwad Optimizer y WF Matrix Export como Asesor experto para MetaTrader4 o estrategia para NinjaTrader o Tradestation y más. Por favor suscríbase a nuestro boletín también. Tomará menos de un minuto y nos permitirá mantenerte informado sobre nuevos productos y actualizaciones. Me encanta el EA Wizard y lo estoy usando mucho. Me encanta el EA Wizard y lo estoy usando mucho. No sabía nada acerca de la programación en MT4 y muchas veces había deseado poder escribir un EA. 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El comercio de opciones de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es apropiado para todos. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran. WeeklyOptionsStrategies no está registrado en la CFTC como asesor comercial de materias primas. Las pérdidas podrían superar los números máximos de retirada publicados. El Gobierno de los Estados Unidos requiere exención de responsabilidad: Commodity Futures Trading Commission El comercio de futuros tiene grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de futuros. 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