Estrategias de negociación de energía con CBOE Livevol Data Shop Nuestros conjuntos de datos sirven como base para optimizar las estrategias de negociación, monitorear la calidad de la ejecución del comercio, proporcionar análisis de vigilancia del mercado, habilitar capacidades de análisis de costos de transacción y mucho más. Amplificador personalizable Granular Seleccione la opción personalizada y los intervalos de tiempo de stock con apertura, alta, baja, cierre, volumen, oferta, consulta y cálculos para cada intervalo. Cálculos Volatilidad implícita, griego, e IV Cálculos del índice para cada intervalo. Ventas de tiempo y ventas Cada tick y cada operación de cada capital subyacente y la opción de 2004 a la actualidad. Los archivos CSV accesibles están disponibles para su descarga inmediata a través de FTP. Completo Además de los datos de comercio y cotización, Livevol ofrece ingresos, dividendo, cambio de símbolo y datos de apoyo de curva de rendimiento. Costo eficiente Usted paga solamente los datos que usted necesita, cuando usted lo necesita. Datos de las opciones históricas Nuestro archivo de las citas de la opción del final-de-día proporciona realmente dos instantáneas de la cotización y del tamaño del mercado, una en 15:45, quince minutos antes del cierre del mercado , Y otro a las 16:00, hora oficial de cierre del mercado. Los datos comerciales de resumen también se incluyen en los archivos. El primero, el último, el más bajo y el más alto comercio en cada serie, así como, el volumen total, VWAP y el interés abierto. Nuestra opción de fin de día cita el archivo Calcs de bruja que proporciona todos los campos en el archivo de cotizaciones de opción de fin de día más la volatilidad implícita en el mercado para cada opción, así como, los griegos (Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho ). La volatilidad implícita y los griegos se calculan fuera de la marca de tiempo de 1545, ya que se considera una instantánea más precisa de la liquidez del mercado que el mercado de fin de día. Seleccione su propio intervalo personalizado de 1 minuto hasta el final del día, la cotización del mercado NBBO y el tamaño se capturan en cada instantánea junto con el volumen abierto, alto, bajo, cercano y comercial. Además de los mercados NBBO, el BBO de cada intercambio individual se incluye en el conjunto de datos. La oferta subyacente y los precios de compra se incluyen en ese intervalo para su referencia. Seleccione su propio intervalo personalizado de 1 minuto hasta el final del día, la cotización del mercado NBBO y el tamaño se capturan en cada instantánea junto con el volumen abierto, alto, bajo, cercano y comercial. Los intervalos con el conjunto de datos de calcs incluyen la volatilidad implícita en el punto medio, Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho en cada intervalo. La oferta subyacente y los precios de compra se incluyen en ese intervalo para su referencia. Nuestros archivos de operaciones de opción tienen la información de apoyo necesaria para proporcionar contexto a la actividad de negociación. Se incluye en cada comercio el precio y el tamaño del comercio, el intercambio en el que se imprimió el producto, la cotización y profundidad de la NBBO, la oferta y la oferta subyacentes y cada uno de los mercados de cambios individuales. Nuestros archivos de operaciones de opción tienen la información de apoyo necesaria para proporcionar contexto a la actividad de negociación. Se incluye en cada comercio el precio y el tamaño del comercio, el intercambio en el que se imprimió el producto, la cotización y profundidad de la NBBO, la oferta y la oferta subyacentes y cada uno de los mercados de cambios individuales. Los datos históricos de las opciones de US intraday US están disponibles a partir del 2 de julio de 2004 e incluyen: Todas las opciones de acciones e índices cotizadas Negociados en los intercambios de los Estados Unidos Opciones completas Fuente de la Autoridad de Notificación de Precios (OPRA), obtenida de CBOE Tick-by-tick Cotizaciones de Nivel I (precio de compra de amplificador de oferta con tamaño) Tick-by-tick Trades Ordene los símbolos y las fechas subyacentes y reciba la cadena de opciones completa Incluye información sobre la acción corporativa (divisiones, Dividendos, spin-offs, etc.) Ticker Mapping para producir archivos de series temporales asignados para cambios de símbolos subyacentes, movimientos de intercambio, fusiones, etc. Datos entregados en archivos de texto ASCII para una fácil integración (por ejemplo, OneTick® R, MATLAB. MongoDB. Kdb, etc.) Creación de series de tiempo personalizadas a través de TickWrite 7 Suscripción de actualización disponible para mantener actualizados los datos de opciones Datos de ejemplo Precios de datos Guía de formato de archivo Datos de pedido Opciones OPRA Precios de datos Jul-2-2004. Para precios de datos API / arrendados, haga clic aquí. Todos los precios en USD: Los descuentos están disponibles para solicitudes de datos personalizadas y mayores, incluyendo órdenes completas de conjuntos de datos. Haga clic aquí para contactar con nuestro departamento de ventas. Información de precios adicional Por símbolo-año Los datos de pedido de un subconjunto de símbolos y un período de fechas personalizados que usan el precio PER SÍMBOLO-año o los datos de pedido de todos los símbolos disponibles (activos e inactivos) para un intervalo de fechas deseado bajo el precio de TODOS LOS SÍMBOLOS. Cantidades mínimas de pedidos Hay un monto mínimo de 250 para Tick Trades y Minutes Trades y 990 para pedidos de Tick Quotes. Descuentos de PICK Ofrecemos descuentos de volumen basados en el número total de Símbolos-Años por pedido. Por ejemplo, nuestro descuento de PICK 30 se aplica cuando ordena cualquier combinación de 30 Símbolo-Años de datos (por ejemplo, 10 símbolos subyacentes x 3 años 30 Símbolo-Años). Actualizaciones de Opciones de Nivel I Datos de Cotización Debido al tamaño de las Opciones de Nivel I Los datos de cotización y el tiempo que tarda en recibir, preparar y publicar incluso un día de negociación, sólo podemos ofrecer actualizaciones mensuales de los datos de Cotización de Nivel I de Opciones . La mayoría de las suscripciones de actualización requerirán que los datos se carguen en unidades de disco duro externas y se envíen. Por lo tanto, el costo de 12 entregas mensuales se agrega al costo de los datos al suscribirse. Adquisición de datos Los mercados han cambiado significativamente desde que comenzamos. Las nuevas tecnologías y los cambios en el comportamiento de los participantes en el mercado han provocado la explosión del número de mensajes comerciales y de cotizaciones por segundo. Para reducir el riesgo de pérdida de paquetes y pérdida de información, Tick Data no ha recopilado datos sobre un feed en vivo desde 2001. Nuestro método preferido para obtener datos para nuevos mercados es negociar directamente con los intercambios para su archivo oficial. Sin embargo, algunos intercambios no otorgan términos razonables para la redistribución, o archivan sus datos de una manera que resulta en información incompleta o inexacta. En estos casos, nos asociamos con proveedores de datos en tiempo real de calidad que tienen conexiones de intercambio directo, estaciones de ticker múltiples y redundantes y la capacidad de hacer que los datos estén disponibles para descarga después de que los mercados cierren cada día. Todos los proveedores que utilizamos cumplen con nuestros altos estándares de integridad y exactitud. As-Traded vs. Series de Tiempo Cuando usted ordena datos de equidad de Tick Data, LLC, usted recibe datos as-traded, junto con poderosas herramientas que convierten los datos as-traded en datos de series de tiempo. Estos archivos as-traded se entregan un archivo por compañía por día, cada uno nombrado por el símbolo del ticker bajo el cual negoció en ese día. Nuestras herramientas de gestión de datos TickWrite utilizan estos archivos como entradas para generar archivos de salida mapeados con formato personalizado y listos para la investigación. TickWrite utiliza nuestra información propietaria Ticker Mapping y acciones corporativas para vincular los datos de todos los símbolos de ticker utilizados por esa entidad corporativa a lo largo de su historia, creando un solo archivo mapeado para el rango de datos procesados. Los archivos también pueden ajustarse para dividir / dividir acciones y spinoffs si lo desea. La entidad corporativa conocida hoy como Citigroup (NYSE ticker: C) ha negociado bajo estos símbolos a lo largo de su historia: C, C, C, C, C, CCI, TRV y PA. Si un cliente ordena el historial completo del símbolo actual C desde 1993, entregamos estos datos en archivos por símbolo, un archivo por símbolo por día, que incluye archivos C, CCI, TRV y PA. Si un cliente desea generar un solo archivo de datos de Citigroup desde 1993 hasta la fecha, TickWrite combinaría los archivos con estos símbolos en un único archivo de series temporales de datos históricos de Citigroup. Para obtener más información sobre las versiones disponibles de TickWrite. Por favor vea nuestra página de entrega de datos Sobrevivencia libre de prejuicios Una fuente de variación a menudo ignorada, pero significativa, entre los resultados comerciales teóricos y los reales, el sesgo de supervivencia se produce cuando los modelos se desarrollan, prueban y optimizan utilizando únicamente símbolos de ticker que se negocian actualmente. Un beneficio de ordenar Equity o los productos de datos de OPRA Options de Tick Data, LLC es la inclusión de símbolos que ya no se negocian debido a fusiones, adquisiciones, exclusiones, etc. Los clientes que ordenan todos los símbolos para un mercado reciben compañías activas e inactivas, Que pueden utilizar para eliminar el sesgo de supervivencia de sus análisis. Para más información, vea nuestro white paper: Sesgo de supervivencia en el desarrollo de sistemas de negociación de acciones. Intervalos disponibles Para todos los mercados de renta variable y opciones de EE. UU., ofrecemos datos de tick-by-tick tanto para operaciones como para cotizaciones. Esto proporciona a los clientes la capacidad de analizar cada comercio individual y / o cada oferta y oferta de nivel I. Sin embargo, para los clientes que miden la frecuencia en minutos u horas en lugar de milisegundos o segundos, también ofrecemos datos en barras de un minuto preconstruidas. Cada intervalo de nuestros datos de comercio de un minuto pre-construidos incluye Fecha, Hora, Abierto, Alto, Bajo, Cierre y Volumen. Entregamos los datos en archivos de texto delimitados por comas y ofrecemos tres opciones de granularidad de datos: 1) Tick-by-tick Nivel I Cotizaciones (bid / ask con tamaño) y Trades (último precio con volumen) 2) Tick-by - 3) Datos de barras de un minuto pre-construidos a partir de los datos comerciales (OHLCV) Y, tenemos dos intervalos adicionales para las acciones de EE. UU.: 4) Cotizaciones NBBO de Tick-by-Tick 5) Cotización de un minuto Barras construidas De los datos de cotización de NBBO Además, los clientes pueden usar TickWrite para construir barras basadas en tiempo o en tick de datos comerciales y barras basadas en el tiempo a partir de datos de cotización. Ordene los datos de todos los símbolos disponibles (ambos símbolos inactivos activos) por año o por mercado, o especifique una lista de símbolos personalizados y un intervalo de fechas. Los clientes también pueden suscribirse a nuestro servicio de actualización diaria para mantener los datos actualizados. Los datos de Bones no incluyen Griegos, IV, Stock OHLC u opciones de estadísticas. Los precios mencionados son para comerciantes al por menor solamente, no para profesionales. Para obtener una cotización profesional, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico. Estamos empezando a llevar los índices internacionales como SX5E, UKX y NKY. Por favor llame por precio y disponibilidad. . Servir a clientes satisfechos Desde 2003, HistoricalOptionData lleva cotizaciones al final del día para todas las opciones de acciones de los mercados de renta variable de los Estados Unidos. Esto incluye cada acción, índice y ETF, para cada huelga y vencimiento. No llevamos opciones sobre futuros, materias primas o divisas o opciones para otros países. Cuántos símbolos llevas Actualmente el número de acciones, índices y ETFs que son opcionales es de aproximadamente 4.085. Llevamos todas las opciones listadas para estos símbolos, para todas las huelgas y todas las fechas de caducidad. En un típico día de negociación, esto es alrededor de 620.000 contratos de opción distintos. Cada símbolo subyacente tiene un promedio de 150 contratos enumerados en un momento dado. ¿Tiene datos intradía? No. Todos nuestros datos son datos al final del día. El conjunto de datos de opciones históricas cubre todos los símbolos que son opciones negociadas en el mercado de renta variable de los Estados Unidos. A continuación se muestra una lista de los símbolos activos en noviembre de 2014 en las opciones negociadas.- Datos históricos personalizados de CRB Para colocar un pedido de datos personalizado, puede llamar al 800-621-5271 (fuera de los EE. UU. al 312-554-8456), o Usted puede enviar por fax su orden y información de pago al 312-939-4135. Para colocar una orden personalizada usando nuestro formulario en línea seguro, haga clic aquí Poner todos los datos que necesita a su alcance con datos históricos de CRB con su propia base de datos de precios, podrá construir gráficos para más de 600 futuros, efectivo, opciones, volatilidad, FOREX, y valores de renta fija. CRB también le ofrece todas las herramientas que necesita para gestionar eficazmente su base de datos de precios. Desde actualizaciones de precios de fin de día, hasta software de comunicación, hasta paquetes de gráficos, como CRB PowerSignals, somos su recurso para todas sus necesidades de base de datos. Seleccione nuestros paquetes de datos fáciles de ordenar y recibirá todos los contratos, futuros más cercanos y precios en efectivo para cada mercado (las volatilidades de las opciones están disponibles para 50 por producto). Cada paquete le ofrece precios de apertura / alta / baja / cierre más volumen total / Intereses abiertos y precios en efectivo. Paquetes de datos disponibles sólo en disquetes de alta densidad (no se dispone de copias impresas). Los datos de CRB Historical Futures pueden ser adaptados para satisfacer sus necesidades específicas y están disponibles en tres tipos de contratos: Contrato Específico - Precios de vida de contrato Contrato Continuo - Mes de contrato individual de un determinado producto por un período de tiempo especificado Precios de la mercancía de su elección Sus datos de precios diarios incluirán los precios Abierto, Alto, Bajo y Liquidación. Cuando usted ordena los datos más próximos del futuro también recibirá el volumen total y el interés abierto total. Los datos semanales y mensuales se pueden comprar por separado a 2 centavos por semana y 5 centavos por mes. Elija los datos personalizados para tan bajos como 1/2 un centavo al día El precio de CRB Datos históricos se basa en el número total de días de negociación de los datos para todos los contratos ordenados. Un día a 50.000 días es un bajo 1 centavo por día de contrato. 50,001 días o más es un bajo 1/2 centavo por día (la orden mínima es 20). A estos precios, CRB ofrece los datos de futuros históricos más asequibles disponibles. Estos son algunos ejemplos de pedidos y el precio de cada uno: Datos del paquete: SampP 500 - Costo 70 Vida de contrato: SampP todos los contratos de 1994 a 1996 3.000 días de datos a 1 centavo por día - Costo 30 Continuación: febrero Contratos de oro para el pasado Ocho años 2.000 días de datos a 1 centavo por día - Costo 20 Futuros más cercanos: 20 productos durante los últimos 10 años 50.000 días de datos a 1/2 centavo por día - Costo 300 basado en 250 días de negociación por año Opciones Históricas Datos Opciones Históricas Los datos (sólo cierre) están disponibles para 200 (toda la historia para el mercado único) o 50 por año calendario por mercado. Archivos de datos de ejemplo para SP 01/02/2002 - 29/03/2002 spopt. zip Ticker, Fecha, Liquidación Opciones Históricas Volatilidad Datos Opciones Históricas Los datos de volatilidad, Implícitos (opciones) e Históricos (futuros), están disponibles para 50 ) O 10 por año calendario por mercado. Archivos de datos de ejemplo para SP 01/02/2002 - 29/03/2002 spvol. zip Ticker, Date, Implied, Historic
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