Indicador de alerta de CrossOver de MT para MT4 Moving Average es uno de los indicadores más populares para Forex. Cuando se combina con el indicador de alerta MA CrossOver, es una herramienta poderosa. Media móvil está filtrando el ruido de las fluctuaciones de precios al azar. Y cuando usted agrega varios promedios móviles en el mismo gráfico que usted puede conseguir varias formaciones de acción de precio suave en movimiento. Con el indicador de alerta MA CrossOver podrá ver más claramente cuando se cruzan dos indicadores de MA. El indicador dibujará en el gráfico una flecha verde cuando MA más rápido cruce el MA más lento de abajo hacia arriba. La flecha roja aparecerá cuando MA más rápido cruce el MA más lento de arriba a abajo. MA CrossOver Alert Indicator puede establecer alertas emergentes y alertas para ser enviadas a su dirección de correo electrónico Es bueno tener el indicador de media móvil normal en la carta adicional al indicador de alerta de CrossOver de MA para que tenga líneas y flechas en el gráfico para un mejor toque visual. Esta es la configuración disponible para el indicador de alerta MA CrossOver: SoundON: habilita o deshabilita las alertas de sonido EmailON: activa o desactiva la alerta enviada al correo electrónico Modo FastMA: Selecciona el modo que quieres usar para el FastMA: 0 MODE SMA MODE EMA (Media móvil exponencial) 2 MODO SMMA (Media móvil suavizada) 3 MODO LWMA (Media móvil ponderada lineal) FastMA Período: establecer Fast Moving Ajustes de periodo promedio FastPriceMode: establecer Ajuste de precio rápido Modo SlowMA: 0 MODO SMA ) 1 MODO EMA (Media móvil exponencial) 2 MODO SMMA (Promedio móvil suavizado) 3 MODO LWMA (Media móvil ponderada lineal) SlowMA Periodo: establecido Movimiento lento Ajustes de periodo promedio SlowPriceMode: Ajuste de modo de precio lento La relación P / E: Un buen mercado Indicador de Indicadores Los analistas han argumentado durante años sobre los méritos de los ratios precio / ganancias (P / E). Cuando los P / Es son altos, como lo fueron a finales de los años 1920 y 1990, los toros furiosos proclamarían que las proporciones son irrelevantes. Cuando los P / Es son bajos, como lo fueron en las décadas de 1930 y 1980, los osos merodeadores argumentan que lo peor está por venir. Cada vez, ambos estaban equivocados. Aquí probamos un nuevo indicador diseñado para determinar si P / Es puede ser utilizado efectivamente para generar señales de compra y venta. Para obtener un cuadro completo de su efectividad, veremos si este indicador habría ayudado al comerciante a superar los rendimientos obtenidos por una estrategia de compra y retención durante el período comprendido entre 1920 y el 2003. Herramientas de Negociación - Construcción de la P / E Indicadores SMA Los promedios móviles simples (SMA) son una de las herramientas más básicas para construir un sistema comercial, pero han seguido siendo populares entre los técnicos por una simple razón: funcionan. Un promedio móvil (MA) reduce el ruido suavizando los datos, permitiendo que el comerciante vea el cuadro más grande claramente. Otra útil métrica de gráficos para analizar datos es una línea de regresión lineal. Es muy útil para mostrar una tendencia y proporcionar una visión sobre el posible movimiento futuro de precios. Una serie de populares programas de gráficos incluyen una función para la línea de regresión lineal. Utilizando los índices anuales S P Index P / Es, que se representan en la figura 1, se utilizaron para comprar y vender el mercado, representado por el Dow Jones Industrial Average. Que se traza en la figura 2. La mejor combinación de promedios móviles es algo de un acto de malabarismo. Los periodos de MA a largo plazo reducen el número de señales y añaden retrasos, lo que a menudo resulta en menores retornos. Los períodos MA más cortos a menudo aumentan algunos retornos comerciales individuales a expensas de agregar más operaciones perdidas, gracias a whipsaws. La Figura 1, como ya se mencionó, es un gráfico que muestra los índices anuales de precios / ganancias del Índice SP 500 (y precursores anteriores) de 1920 a 2003. El gráfico también muestra la línea simple de dos años (línea azul) y cinco años (línea magenta) Promedios móviles. Las señales de compra ocurren cuando la SMA de dos años cruza por encima de los cinco años, y una señal de venta cuando los dos años cruza por debajo de los cinco años. La mediana de P / E durante el período fue de 15, pero tenga en cuenta que la línea media de línea de regresión lineal (línea diagonal discontinua) muestra que la tendencia pasó de un PE de 12 en el lado izquierdo del gráfico a 21 en el lado derecho. En la figura 2, que muestra el gráfico mensual del Dow Jones Industrial Average (DJI) de 1920 a 2003, las flechas verdes indican las señales de compra generadas por el cruce SMA SPP / E de dos años por encima de la SMA de cinco años y las flechas rojas Muestran señales de venta cuando ocurre lo contrario en la figura 1. Se generaron un total de seis señales de compra y seis de venta para una ganancia total de 9439,25 puntos de DJIA. Figura 2 Gráfico proporcionado por MetaStock Para el bien de nuestra prueba, se encontró que una línea de señal de media móvil de dos años eliminaba gran parte del ruido sin añadir retardo excesivo. Se determinó que la línea de base consistente en un promedio móvil de cinco años era un buen ajuste. Se probó una línea de señal de un año en lugar de un período de dos años y se encontró que proporcionaba el mismo número de operaciones pero con rendimientos ligeramente inferiores. Cómo funcionó el indicador SMA de P / E En un total de 12 operaciones (seis compras y seis ventas), el sistema obtuvo 9.440 puntos (véase la figura 2). Un buy-and-hold durante el mismo período habría devuelto 10.382, por lo que nuestro indicador conducir al comerciante para capturar casi 91 de las ganancias que el Dow hizo durante el período de 83 años. Pero el beneficio real de usar el indicador P / E SMA es que le dijo al inversor cuándo abandonar el mercado, protegiendo así las inversiones de las pérdidas. Usando el indicador de P / E, nuestro comerciante habría estado en el mercado un total de 48 de los 83 años, o 58 del tiempo, lo que significa que él o ella habría tenido dinero invertido en otro lugar 42 del tiempo (25 años) donde Los retornos eran mejores. Una inversión de compra y retención en el mercado durante todo el período de 83 años ganó 10.382 a finales de 2003, lo que equivale a 125 puntos por año. El comerciante utilizando nuestro indicador P / E, ganando 9.440 puntos en 48 años de inversión, habría hecho 197 puntos por año. Dado estos resultados utilizando datos anuales, podemos preguntarnos si el uso de datos mensuales habría mejorado los resultados generales. El conjunto mejor ajustado de promedios móviles para nuestro indicador mensual se encontró que eran SMAs de cinco y 21 meses. Este sistema (que no se muestra en un gráfico aquí) generó un total de 22 señales de compra y 21 ventas. La última señal de compra fue dada en noviembre de 2003 y el sistema aún era largo cuando nuestra prueba se concluyó a finales de enero de 2004. Las operaciones con el sistema mensual habrían ganado 90 de las ganancias totales de Dow en 57 de los tiempos (47 años) . Así, aunque esta prueba generó más de tres veces el número de operaciones, los resultados fueron bastante similares. La diferencia fue que aunque las operaciones se introdujeron más rápidamente, a menudo resultando en mayores ganancias, el aumento del número de señales resultó en una mayor exposición a la volatilidad y un mayor porcentaje de perder operaciones. Usando el Indicador de SMA de P / E a Corto La siguiente pregunta que podemos abordar es si el indicador se habría realizado si se tomaron operaciones largas y cortas. La entrada de un comercio corto de igual tamaño cada vez que se vendió una posición larga habría dado pérdidas de 510 puntos en cinco operaciones cortas por una pérdida promedio de 102 puntos por operación. Basado en el gráfico de la figura 1, esto tiene sentido: el canal de regresión lineal muestra que el mercado estaba en una tendencia alcista general de 1920, y como todos los buenos comerciantes saben, es una mala idea negociar contra la tendencia. El indicador P / E SMA benefició al comerciante no tanto ofreciendo un sistema de comercio directo para generar operaciones largas y cortas, sino guiando al comerciante fuera del mercado durante períodos de rentabilidades bajas o negativas. Como una simple herramienta de sincronización de comercio largo, funcionó muy bien. Domar a la bestia del mercado Es mucho más fácil ganar dinero en un mercado alcista que el cíclico. Una estrategia de compra y retención funciona bien en la primera pero no en la segunda. Se necesita más habilidad y esfuerzo para hacer dinero cuando las acciones están atrapados en un rango de negociación en el que el precio al final y el comienzo del período de inversión son más o menos iguales. Por ejemplo, los que compraron las existencias de Dow en el pico del mercado alcista secular en 1929 (y los mantuvo) no comenzaron a ver los beneficios hasta casi 25 años más tarde, en la última parte de 1954. Los que compran en el pico máximo secular en 1966 tuvo que esperar hasta 1983. Es imperativo en estos mercados de comercio que usted los evita por completo, a menos que haya desarrollado un sistema de comercio a corto plazo eficaz. Conclusión Conoces el conocido adagio del mercado: el tiempo lo es todo. El indicador P / E SMA demuestra este punto. También demuestra que el valor real de las relaciones P / E desde una perspectiva comercial no es tanto en sus valores absolutos. Aquellos que salieron del mercado en 1996 (en Dow 6448), cuando el P / E superó el pico anterior del mercado alcista de 1966, habría perdido más de 5.000 puntos en ganancias en los siguientes tres años y medio. Excepto en raros extremos, los valores P / E absolutos no proporcionan señales precisas de entrada y salida. Un sistema relativo combinado con un método de detección de cambio rápido de dirección lo hace. Sin embargo, el mayor beneficio del indicador P / E SMA se encontró en mantener al comerciante fuera del mercado cuando era menos rentable. La próxima vez que alguien le diga que las proporciones P / E no importan, usted tendrá su respuesta lista. Desde un punto de vista histórico, ciertamente importa, especialmente si usted sabe cómo usarlos. Un bono que se puede convertir en una cantidad predeterminada de la equidad de la compañía en ciertos momentos durante su vida, por lo general. El exceso de retorno que la inversión en el mercado de valores ofrece sobre una tasa libre de riesgo, como el rendimiento de los bonos del gobierno. Un índice de 500 acciones elegidas por tamaño de mercado, liquidez y agrupación de la industria, entre otros factores. El S P 500 está diseñado. Un intento de minimizar la responsabilidad fiscal cuando se le dan muchas decisiones financieras diferentes. Hay una gran variedad de impuestos eficientes. Italexit, abreviatura de también conocido como Italeave, es un derivado italiano del término Brexit, que se refiere a la. Oustria, abreviatura de es una versión austriaca del término Brexit, que se originó en junio de 2016, cuando el Reino Unido. Moving Average Envelopes: Refinación de una herramienta de comercio popular Los promedios móviles (MA) son una herramienta comercial popular. Desafortunadamente, son propensos a dar señales falsas en mercados agitados. Mediante la aplicación de un sobre a la media móvil, algunos de estos comercios whipsaw se puede evitar, y los comerciantes pueden aumentar sus ganancias. (Para una lectura de fondo sobre este indicador fiable y útil, consulte nuestro tutorial de Medias móviles.) Qué es un sobre Las medias móviles son una de las herramientas más fáciles de usar disponibles para los técnicos del mercado. Una media móvil simple se calcula sumando los precios de cierre de una acción sobre un número especificado de períodos de tiempo, generalmente días o semanas. A modo de ejemplo, se calcula un promedio móvil simple de 10 días sumando los precios de cierre en los últimos 10 días y dividiendo el total por 10. El proceso se repite al día siguiente, utilizando sólo los últimos 10 días de datos. Los valores diarios se unen para crear una serie de datos, que se pueden representar en un gráfico de precios. Esta técnica se utiliza para suavizar los datos e identificar la tendencia de precios subyacente. Las señales simples de compra ocurren cuando los precios se cierran por encima de las señales de venta promedio móvil cuando los precios caen por debajo del promedio móvil. Esta idea se ilustra en la Figura 1. Las flechas grandes muestran las operaciones ganadoras, mientras que las flechas más pequeñas muestran operaciones perdidas, cuando se consideran los costos de operación. Figura 1: El gráfico mensual de Starbucks muestra que un simple sistema de crossover de media móvil habría atrapado las grandes tendencias. Desventajas de los sobres El problema de depender de las medias móviles para definir las señales comerciales es fácil de detectar en la Figura 1. Si bien el comercio ganador mostrado en ese gráfico era muy grande, hubo cinco operaciones que condujeron a pequeñas ganancias o pérdidas durante un período de cinco años período. Es dudoso que muchos comerciantes tendrían la disciplina de seguir con el sistema para disfrutar de los grandes ganadores. (Para la lectura relacionada, vea la paciencia es la virtud de un comerciante.) Para limitar el número de oficios del whipsaw, algunos técnicos propusieron agregar un filtro a la media móvil. Añadieron líneas que tenían una cierta cantidad por encima y por debajo de la media móvil para formar sobres. Las transacciones sólo se tomarían cuando los precios se movieran a través de estas líneas de filtro, que se llamaban sobres porque envolvían la línea de media móvil original. La estrategia de colocar las líneas 5 por encima y por debajo del promedio móvil para formar una envolvente se ilustra en la Figura 2. Figura 2: La adición de líneas 5 por encima y por debajo del promedio móvil forma sobres de media móvil. En teoría, los sobres de media móvil funcionan al no mostrar la señal de compra o venta hasta que se establezca la tendencia. Los analistas razonaron que exigir un cierre de 5 por encima de la media móvil antes de ir de largo debe evitar los oficios rápidos whipsaw que son propensos a las pérdidas. En la práctica, lo que hicieron fue levantar la línea de whipsaw como resultó, hubo tantos whipsaws, pero ocurrieron a diferentes niveles de precios. (Conozca cómo un cambio en la dirección del mercado puede ser su boleto a los grandes retornos en las acciones de Turnaround: U-Turn To High Returns.) Otro inconveniente de usar sobres de esta manera es que retrasa la entrada en comercios ganadores y devuelve más ganancias en Perdiendo oficios. Hacer que los sobres funcionen mejor La meta de usar promedios móviles o sobres de medios móviles es identificar cambios de tendencia. A menudo, las tendencias son lo suficientemente grandes como para compensar las pérdidas incurridas por los oficios whipsaw, lo que lo convierte en una herramienta de comercio útil para aquellos dispuestos a aceptar un bajo porcentaje de operaciones rentables. (Para más información sobre la identificación de las tendencias del mercado, lea las tendencias a corto, intermedio y largo plazo.) Sin embargo, los astutos observadores del mercado notaron otro uso para los sobres. En la Figura 3, mostramos un gráfico semanal de Starbucks con una media móvil de 20 semanas y sobres 20 por encima y por debajo de la media móvil. La mayor parte del tiempo, cuando los precios tocan las líneas del sobre, los precios se revierten. Pero hay algunas veces cuando continúan tendiendo, conduciendo a las pérdidas. Figura 3: Los sobres más amplios son útiles para detectar reversiones de tendencias a corto plazo. Entre los primeros defensores de esta estrategia de contra-tendencias estaba Chester Keltner. En su libro de 1960, How to Make Money in Commodities, definió la idea de bandas de Keltner y usó cálculos algo más complejos. En lugar de utilizar el cierre para encontrar su media móvil, utilizó el precio típico, que se define como el promedio de la alta, baja y cercana. En lugar de dibujar sobres de porcentaje fijo, Keltner varió el ancho de la envolvente estableciéndolo en una media móvil simple de 10 días de la gama diaria (que es la más alta menos la baja). Este método se ilustra en la Figura 4. (Para ver más de cerca los canales de Keltner, lea Descubriendo los canales de Keltner y el Oscilador de Chaikin.) Figura 4: Las bandas de Keltner contienen la mayor parte de la acción del precio. Y los comerciantes a corto plazo pueden encontrarlos útiles como un sistema de contra-tendencia. Las señales de compra se generan cuando los precios tocan la banda inferior, representada por la línea verde en la Figura 4. Aunque las bandas de Keltner son una mejora con respecto a la envolvente de porcentaje móvil de porcentaje establecido, todavía son posibles grandes pérdidas. Como se puede ver en el lado derecho de la tabla, los últimos precios de tiempo tocaron el sobre inferior en este gráfico, que continuó cayendo. Un simple stop-loss evitaría que las pérdidas crezcan demasiado grandes y que las bandas de Keltner, o un sobre de media móvil más simple, sea un sistema comercializable con un potencial de beneficio para los comerciantes en todos los plazos. Más tarde, John Bollinger se basó en la idea de los sobres de media móvil y las bandas de Keltner para desarrollar Bandas de Bollinger. Que envolvió una media móvil simple con líneas dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil. Esta es una manera matemáticamente precisa de implementar sobres para lograr un gran número de operaciones ganadoras porque Bollinger Bands están diseñadas para contener 95 de la acción de precio. (Conozca más acerca de los canales de Keltner y las bandas de Bollinger en los beneficios de captura usando bandas y canales.) Conclusión Los sobres de media móvil ofrecen una herramienta útil para detectar tendencias después de que se desarrollen. Herramientas más precisas basadas en la misma idea, como las bandas de Keltner o Bollinger Bands, son útiles para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad en las tendencias a corto plazo. Todos los comerciantes pueden beneficiarse de experimentar con estas herramientas técnicas. Un bono que se puede convertir en una cantidad predeterminada de la equidad de la compañía en ciertos momentos durante su vida, por lo general. El exceso de retorno que la inversión en el mercado de valores ofrece sobre una tasa libre de riesgo, como el rendimiento de los bonos del gobierno. Un índice de 500 acciones elegidas por tamaño de mercado, liquidez y agrupación de la industria, entre otros factores. El S P 500 está diseñado. Un intento de minimizar la responsabilidad fiscal cuando se le dan muchas decisiones financieras diferentes. Hay una gran variedad de impuestos eficientes. Italexit, abreviatura de también conocido como Italeave, es un derivado italiano del término Brexit, que se refiere a la. Oustria, abreviatura de es una versión austriaca del término Brexit, que se originó en junio de 2016, cuando el Reino Unido.
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